Credit & Market Risk

Wir verankern Risikomodelle fachlich fundiert und technisch belastbar in der Banksteuerung. Von FRTB, IRB und VaR bis zu Limits, Reporting und Sensitivitätsanalysen übersetzen wir regulatorische Anforderungen in wirksame Modelle, Prozesse und Systeme. So entsteht transparente, performante Risikosteuerung als Grundlage für regulatorische Sicherheit und fundierte Geschäftsentscheidungen.

Unser Angebot.

Aufbau neuer Marktrisiko-Plattform

Bestehende Marktrisikoplattformen geraten zunehmend unter Druck: FRTB verschärft die regulatorischen Anforderungen, strukturierte Produkte treiben die Modellkomplexität und Legacy-Architekturen stossen bei Monte-Carlo-VaR-Berechnungen an ihre Performancegrenzen. Oepfelbaum begleitet Banken bei der vollständigen Ablösung und Neuentwicklung dieser Plattformen, ohne Unterbruch des laufenden Reportings, mit direktem Einfluss auf Kapitalanforderungen und Steuerungsfähigkeit.

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Entwicklung interner Kreditrisikomodelle

Viele Banken haben ihr Kreditgeschäft erfolgreich auf Erfahrung und fachlichem Urteil sowie einem vereinfachten Ansatz zur Risikomessung aufgebaut. Mit zunehmender Grösse und Komplexität des Kreditbuchs gewinnen Modelle an Bedeutung: Sie schaffen Kapazität für grosse Portfolios und die nötige Differenzierung für konzentriertes und strukturiertes Geschäft. Ein ausgewogenes Set an Kreditrisikomodellen ermöglicht eine sachgerechte Risikobeurteilung über den gesamten Kreditlebenszyklus. Der IRB-Ansatz spart zudem erheblich RWA und Kapital, selbst unter dem neuen Basel-Output-Floor.

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Aufbau von Stresstest-Fähigkeiten im Kreditrisiko

Banken haben Stresstests und vorausschauende Analysen lange auf fachlichem Urteil und vereinfachten Szenariorahmen gestützt. Mit steigenden regulatorischen Anforderungen und dem eigenen Bedürfnis nach vorausschauender Risikoeinschätzung gewinnt ein systematischer Ansatz an Bedeutung: Modelle, die Makroszenarien in gestresste Verluste und Kapitalprojektionen übersetzen, auf einer gemeinsamen Grundlage für regulatorische und interne Stresstests, IFRS 9 und ICAAP. Das verschafft der Bank eine modellbasierte Grundlage, auf die sich Geschäftsleitung, Prüfer und Aufsicht verlassen können.

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