FRTB-Implementierung & Strukturierte Produkte

Im Rahmen der FRTB-Einführung stand unser Kunde vor der Aufgabe, regulatorische Anforderungen Assetklassen übergreifend konsistent umzusetzen. Teile der Berechnungslogiken wurden durch einen Offshore-Vendor entwickelt, was erhöhte Anforderungen an Validierung, Qualitätssicherung und fachliche Abstimmung mit sich brachte. Gleichzeitig mussten Strukturierte Produkte wie BRCs, Autocallables und Softcallables korrekt bewertet und in Trading-, Risiko-, Accounting- und Core-Banking-Systeme integriert werden.

Im Zentrum stand die Optimierung der Eigenmittelanforderungen durch eine fachlich präzise und regulatorisch robuste Implementierung. Eine saubere Validierung der FRTB-Berechnungen und Sensitivitäten ermöglicht eine realistische Risikomessung und verhindert unnötige Kapitalunterlegung. Gleichzeitig reduziert eine konsistente Systemintegration Abstimmungsaufwände zwischen Handel, Risiko und Finance. Der Business Case: regulatorische Sicherheit, höhere Transparenz, effizientere Kapitalnutzung mit direktem Einfluss auf Profitabilität und Steuerungsfähigkeit.

Die FRTB-Transformation bot die Chance, Bewertungsmodelle, Sensitivitätslogiken und Datenflüsse über alle Assetklassen hinweg zu harmonisieren. Herausforderungen lagen in der Koordination mit dem externen Vendor, der Validierung komplexer Modellannahmen, sowie in umfassenden Schnittstellen- und Regressionstests. Besonders anspruchsvoll war die regulatorisch konsistente Behandlung Strukturierter Produkte im Zusammenspiel von Trading, Market Risk und Accounting.

Wir übernahmen die zentrale FRTB-Koordination und stellten die konsistente Umsetzung über alle Assetklassen hinweg sicher. Regulatorische Berechnungen wurden detailliert geprüft, Sensitivitäten validiert und End-to-End-Tests über sämtliche Schnittstellen durchgeführt. Bewertungslogiken für Strukturierte Produkte wurden fachlich geschärft und systemseitig robust implementiert. Das Ergebnis: eine regulatorisch belastbare, integrierte FRTB-Lösung im produktiven Betrieb.

Wir kombinierten tiefes FRTB- und Produktverständnis mit technischer Validierungs- und Implementierungskompetenz. Von der fachlichen Analyse über Vendor-Steuerung und Testing bis zur produktiven Einführung begleiteten wir das Projekt End-to-End – als verbindende Instanz zwischen Business, Risiko, Finance und IT.

Wenn Sie FRTB nicht nur formal umsetzen, sondern regulatorisch optimiert und systemisch sauber integrieren möchten, sprechen Sie mit uns. Wir sorgen dafür, dass Ihre Kapitalanforderungen fachlich fundiert und technisch belastbar abgebildet werden.