Mit Oepfelbaum & Friends fördern wir den aktiven Austausch zu Themen, welche die Banken-Branche bewegen. Nach längerer Pause durften wir zu zwei spannenden Vorträge zum Thema "Anwendung von Machine Learning im Umfeld von Trading & Risk" einladen.
Techniken aus dem Machine Learning etablieren sich zusehends in den Bereichen Trading und Risikomanagement. Dabei reichen die Fragestellungen von der Portfoliooptimierung über die Konstruktion von Volaflächen und Zinskurven bis hin zu komplexen Berechnungen im Risikomanagement.
Folgende Software-Vendoren hatten die Möglichkeit, Anwendungsfälle von Machine Learning in ihren Produkten vorzustellen und gaben uns Einblick in ihre Erfahrung und Implementierung:
- Siarhei Niaborski von CompatibL > Machine Learning Applications in CompatibL Platform
- Sanjeev Dumir von FinMechanics > Comparison of fast Structured Product Pricing using Artificial Neural Networks (ANN’s) with Generalized Stochastic Sampling (gSS) and Applications for Real-Time Risk Management
