Neue Ansätze für Derivathandel und Risikomanagement
Mit Oepfelbaum & Friends fördern wir den fachlichen Austausch mit unseren Kunden zu Themen, welche die Finanz- und Technologiebranche bewegen. Das Oktober-Event zusammen mit Horizon Trading Solutions stand ganz im Zeichen des Wandels: Die Welt der strukturierten Produkte und Derivate entwickelt sich mit hoher Geschwindigkeit – und fordert stetige Innovation im Handle und Risikomanagement.
Nach der Begrüssung durch Oepfelbaum CEO Pren Pervorfi zeigte Guillaume Poitevin, Managing Partner bei Horizon Trading Solutions, wie sich Innovationszyklen in der Welt der Strukturierten Produkte zunehmend verkürzen. Ein zentraler Treiber: der Wandel hin zu einem nahezu durchgehenden Handel. Während dieser früher an fünf Tagen pro Woche während den Börsenzeiten stattfand, soll er in Zukunft rund um die Uhr ermöglich werden – ein Paradigmenwechsel, der nicht nur technologische, sondern auch organisatorische Anpassungen verlangt. Gemeinsam mit Alexandre Chriqui, Head of Customer Solutions Delivery bei Horizon, stellte Poitevin zwei Case Studies vor: Einerseits zum Thema Market Making von AMCs, andererseits zum Thema Execution-Plattform für ETFs – jeweils mit Fokus auf integrierte Workflows, modulare Architekturen und die Frage, wie sich Geschwindigkeit und Stabilität im Handelsumfeld neu ausbalancieren lassen.
Folgende Software-Vendoren hatten die Möglichkeit, Anwendungsfälle von Machine Learning in ihren Produkten vorzustellen und gaben uns Einblick in ihre Erfahrung und Implementierung:
- Siarhei Niaborski von CompatibL > Machine Learning Applications in CompatibL Platform
- Sanjeev Dumir von FinMechanics > Comparison of fast Structured Product Pricing using Artificial Neural Networks (ANN’s) with Generalized Stochastic Sampling (gSS) and Applications for Real-Time Risk Management
